FINANSSTRATEGI OG FORMUESFORVALTNING
  • Internt
  • 2006-2008
  • finans, web

I samarbeid med en aktør i finansmarkedet utviklet vi en finansstrategi-løsning med formål om å gjøre finansiell rådgiving mer objektiv og riktig for en gitt kunde. På bakgrunn av økonomisk teori om irrasjonelle aktører fikk kundene en anbefalt porteføljesammensetning basert på den enkeltes risiko- og tapsaversjon. Disse variablene var utledet av et spørreskjema som innledet samtalen mellom rådgiver og kunde.

01

Kjernen i applikasjonen var en optimaliseringsalgoritme som ved bruk av problemløsningsteknikker fra forskning på kunstig intelligens satte sammen en portefølje som var mest riktig for den aktuelle kunden basert på finansiell situasjon og risiko- og avkastningsmål, men samtidig styrt av utledede taps- og risiko-avsersjonsegenskaper. Resultatet var en foreslått, optimal porteføljesammensetning som rådgiveren deretter brukte som styrende redskap for å gjøre faktiske investeringer.

Et av målene med applikasjonen var at kunden til enhver tid skulle være informert om forutsetningen for investeringen og bli bevisstgjort på konsekvensene av eventuelle negative svingninger i markedet, samt at rådgivningsselskapet kunne bruke verktøyet til å følge opp kundene i henhold til MiFID-regelverket.